ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド

101131

愛称

あんしんロボ

日本経済新聞掲載名

あんしんロボ

商品分類

追加型投信/内外/資産複合

基準価額

前日比

前日比率

%

純資産総額
百万円
直近
分配金

直近
分配日

基準価額の推移

年月日 分配金
累積リターン(2020/2末)

ファンドの特色

ファンドの特色

"[図]

     
  1. 主として円建の外国投資信託証券であるマン・AHL・ターゲットリスク-日本円クラス(ヘッジ付)(以下「外国投資信託」ということがあります。)への投資を通じて、世界各国の株価指数先物、債券先物、インフレ連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、コモディティ・インデックス・スワップ等の幅広い資産に投資を行います。
  2. 外国投資信託の運用は、1987年の創業以来、一貫したコンピューター運用の実績を持つ英国のAHL パートナーズLLP(以下「AHL」ということがあります。)が行います。AHLが世界最先端の金融技術の研究・開発により生み出した独自の定量モデルが、投資判断を行います。
  3. 外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図ります。なお、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

運用担当:アライアンス株式運用部 外部委託

このファンドにはお申込が行えない日が設定されています。 ファンドの休日を御覧ください。

ファンドの特色

主として円建の外国投資信託証券であるマン・AHL・ターゲットリスク-日本円クラス(ヘッジ付)(以下「外国投資信託」ということがあります。)への投資を通じて、世界各国の株価指数先物、債券先物、インフレ連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、コモディティ・インデックス・スワップ等の幅広い資産に投資を行います。

外国投資信託の運用は、1987年の創業以来、一貫したコンピューター運用の実績を持つ英国のAHL パートナーズLLP(以下「AHL」ということがあります。)が行います。AHLが世界最先端の金融技術の研究・開発により生み出した独自の定量モデルが、投資判断を行います。

  • AHL独自の数量モデル「マン・ターゲットリスク戦略」に基づき、デリバティブ取引を積極的に活用します。
  • 先進国および新興国における多くの市場を対象としたシステマチック運用により、市場環境に応じてエクスポージャーを増減させます。
  • 目標リスク水準を維持することにより、あらゆる市場環境において超過収益の獲得を目指します。なお、目標リスクは10%とします。

外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図ります。なお、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

為替変動の影響を完全に排除することはできません。

資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

投資対象市場は世界の約50の市場

主に、代表的な株価指数等の流動性の高い市場を投資対象とします。各市場への投資は先物等を活用して行います。また一定のリスク配分比率※になるように、投資対象資産のバランスを毎日、調整します。

"[図]

上記はファンドの投資対象市場例です。変更となる可能性もあります。また正式名称ではありません。

資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

コンピュータープログラム(ロボット戦略Ⅱ)による運用

世界の約50の市場を投資対象として、休むことなくコンピューターが自動的に運用を行います。
コンピューターには複数の自動ブレーキ機能が搭載されています。またリスク水準が一定の範囲内となるように、24時間リスク管理を行います。

コンピューター(ロボット)の役割
  1. 投資判断
    (膨大なデータを処理し、ルールに基づき判断)
  2. 取引の執行
    (100%電子トレード、人工知能を搭載)
  3. リスク管理
    (24時間実施、大きな損失を回避するための異変察知、自動ブレーキ機能あり)

すべてをロボットに任せているわけではなく、人間による監視も行われています。
また実質的に運用を行うAHLでは、システム開発・システム投資を行うことで、取引の執行コストの引き下げを実現してきました。
これにより、資産の再配分を高頻度で行うことができるため、ポートフォリオの緻密なリスク管理が可能となっています。

ポートフォリオ全体のリスクが一定となるように、24時間リスク管理が行われます。

"[図]

リスクとは、リターンの変動幅(振れ幅)を表し、値が小さいほど、変動が小さいことを意味します。

大きな損失を回避するための2つの「自動ブレーキ機能」

"[図]

アラートの確認や自動ブレーキ機能の発動が必ずしもパフォーマンスに寄与するわけではありません。

資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

ファンドの運用会社 コンピューター運用の開拓者 AHL

AHLは、1987年の創業以来、30年以上、一貫してコンピューター運用の最先端を走っています。

AHL パートナーズLLP(AHL)について

  • コンピューター運用の開拓者として30年以上の運用実績を有する
  • 世界の大手年金基金やソブリンウェルスファンド(政府系ファンド)を顧客に持ち、運用資産残高388億米ドル(約4.1兆円)を誇る世界有数のクオンツ運用マネジャー
  • 堅固なリサーチ体制と最先端のトレーディング・テクノロジーを有する( 100名を超える研究者集団(数学博士、物理学博士等も含む))
  • 複数のバックアップ・サイトを保持し、頑健なシステムを構築
  • 英国・オックスフォード大学と提携し、共同で研究所を設立

(2020年9月末現在)

AHLにおける研究・開発の方向性
最近のモデル開発事例
機械学習(マシーン・ラーニング)
コンピューターが機械学習により過去の膨大な価格変動パターンを基に、将来の姿を予測します。
投資対象市場の拡大
幅広い市場に分散投資
AHLでは、750を超える幅広い市場の分析を行っています。

オックスフォード・マン定量ファイナンス研究所(OMI)について

2007年に英国・オックスフォード大学と提携し、共同で研究所を設立。
世界最先端の金融技術の研究・開発を行っています。

マン・グループ(本社:英国 ロンドン)は、5つの運用会社を傘下にもつ、世界最大級のオルタナティブ投資を中心とする先進的資産運用会社です。
AHLはクオンツ・マルチアセット運用を提供する運用会社です。

オルタナティブとは株式や債券等の伝統的な資産とは異なる資産のこと

クオンツとは金融工学等の知識を駆使し数学的手法を用いて分析を行うこと
"[図]/

ファンドの仕組み

ファンドは、以下の投資信託に投資を行うファンド・オブ・ファンズです。
主として円建の外国投資信託証券であるマン・AHL・ターゲットリスク-日本円クラス(ヘッジ付)への投資を通じて、世界各国の株価指数先物、債券先物、インフレ連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、コモディティ・インデックス・スワップ等の幅広い資産に投資を行います。
また、国内の証券投資信託であるT&Dマネーアカウントマザーファンド受益証券への投資も行います。

"[図]/

※ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

分配方針

毎決算時(5月と11月の25日、休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。

将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

主な投資リスク

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。

ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスク

  • 価格変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • 流動性リスク
  • カントリーリスク
  • デリバティブのリスク
  • スワップ取引に伴うリスク
  • システムリスク

基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

  • ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
  • 分配金に関する留意点
    • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
    • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
    • 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
  • レバレッジは、株価指数先物取引、債券先物取引、スワップ取引等のデリバティブ取引により活用されます。デリバティブ取引等によりレバレッジをかけた取引を行う場合には、デリバティブ取引等の価格が予想した方向と反対方向に動いた場合に、レバレッジがかかっていない場合に比べて損失が拡大し、基準価額が値下がりする要因となります。

お申込みの際は、「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をよくお読みください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料
購入価額に、3.30%(税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
購入時手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
信託財産留保額
ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)
毎日、ファンドの純資産総額に年0.902%(税抜0.82%)の率を乗じて得た額とします。
実質的な負担 年1.992%(税抜1.91%)程度

ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して受益者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。

その他の費用・手数料
  • 信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
  • 証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。また、組入外国投資信託において、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種費用等がかかります。

これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません。

補足

上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳細につきましては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をお読みください。

購入単位
販売会社が定める単位
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額
購入申込受付日の翌々営業日の基準価額
購入代金
販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位
販売会社が定める単位
換金価額
換金申込受付日の翌々営業日の基準価額
換金代金
原則として換金申込受付日から起算して9営業日目からお支払いします。
申込締切時間
原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。
換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の
中止および取消し
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
信託期間
2023年11月27日まで(2018年7月17日設定)
繰上償還
投資対象とする外国投資信託が存在しないこととなる場合には繰上償還されます。
また、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となる場合があります。
決算日
5月、11月の各25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配
年2回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
販売会社との契約によっては税引後無手数料で再投資が可能です。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
信託金の限度額
1兆円
公告
委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページに掲載します。
運用報告書
5月および11月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
課税関係
課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除の適用はありません。
申込不可日
下記のいずれかに該当する日には、購入・換金の申込はできません。
・ダブリン、ロンドンの銀行の休業日
・ダブリン、ロンドンの銀行の休業日(土曜日および日曜日を除く)の前営業日※
・日本の祝日(土曜日を除く)の前営業日および前々営業日
※ただしダブリンまたはロンドンの銀行の休業日(土曜日および日曜日を除く)が2連続以上となる場合には、当該連続休業日の初日の2営業日前、3営業日前および4営業日前も申込不可日となります。

資産複合(バランス)型のファンド

  • 当ページ掲載事項は、ファンドの商品概要ならびに基準価額等運用状況について周知することを目的として、T&Dアセットマネジメント株式会社が作成したものです。
  • 当ページは、特定の金融商品等の勧誘を目的とするものではありません。
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  • 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。
    したがいまして、元本が保証されているものではありません。
    これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
    また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 投資信託のご購入時は、各販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

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