T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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デリバティブ取引のリスク管理方法

[図] デリバティブ取引のリスク管理方法

デリバティブ取引リスク管理対象ファンドは、原則として以下のとおりです。

  • デリバティブ取引等の投資指図を行うことができる旨、投資信託約款に定められている公募投資信託。
  • 投資信託約款にデリバティブ取引等の投資指図を行う旨の記載がないが、デリバティブ取引等を行う投資信託証券を組入れている公募投資信託。
  • デリバティブ取引等の投資指図を行うことができる旨、投資信託約款に定められている公募投資信託(他社が設定する公募投資信託を含む)に組入れられている親投資信託と私募投資信託。

デリバティブ取引のリスク管理方法

  • ヘッジ目的限定でデリバティブ取引の投資指図を行う公募投資信託は原則、簡便法でリスクを管理します。
    (各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないよう管理する手法)
  • 上記以外のリスク管理対象ファンドは原則、標準的方式でリスクを管理します。
    (金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出基準等を定める件」における 標準的方式を参考に用いたリスク量が投資信託財産の純資産総額の80%以内になるよう管理する手法)

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