運用スタイル
「リスクアノマリー（市場の非効率性）」を利用し、効率的な低リスクポートフォリオを構築
検証の結果、リスクアノマリーが存在し、必ずしも「高リスク＝高リターン」「低リスク＝低リターン」は成立していません。
この要因は「高リスク＝低リターン銘柄群」の存在です。
※東証1部上場銘柄を対象
※銘柄毎にトータルリスクを算出し、分位分析（各分位ポートフォリオは均等加重）しております。
1Q（第1分位）＝低リスク 5Q（第5分位）＝高リスク
（出所）東京証券取引所、QUICKより当社作成
「高リスク＝低リターン」銘柄への投資を抑制することで、より効率的な低リスクポートフォリオを構築します。
ベンチマークよりも低いリスク水準を維持しつつ、中長期的にベンチマークを1～3％程度上回る収益の獲得を目指します。
- ベンチマーク
- TOPIX（配当込み）
- 目標リターン
- 中長期的にベンチマークを1～3％程度上回る
収益の獲得 - 目標リスク
- ベンチマークの70～80％程度
低リスク株式運用実績を持つマーチンゲール・アセット・マネジメントのノウハウを活用します
マーチンゲール･アセット･マネジメントについて
・行動ファイナンスの先駆者として株式プロダクトに特化したクオンツ運用会社です。
・調査・研究を非常に重視し、その更なる強化の為に、2010年5月にアカデミック・アドバイザリー・ボードを設置しました。リスクアノマリーを提唱する3名の学者（ハーバードビジネススクール教授、コロンビア大学ビジネススクール教授、マサチューセッツ工科大学ビジネススクール教授）によりボードは構成されています。（2020年3月末現在）
投資一任契約、投資顧問契約に関するご留意事項
- 当サイトは運用方法の一般的な説明を行うために作成したものであり、募集、申し込みの勧誘を行なうものではありません。
- 実際の市場が当サイトと類似の推移をしても運用結果は当サイトとは異なった結果になる可能性があります。
- 当サイトは信頼できると判断される情報に基づいて作成されていますが、当社がその情報の正確性、信頼性を保証するものではありません。
- 当サイトに記載された内容、意見、予測は今後予告なしに変更される場合があります。
- 当サイトで使用されている運用成果等のデータは過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。