日本株式・低リスク株式運用

運用スタイル

「リスクアノマリー(市場の非効率性)」を利用し、効率的な低リスクポートフォリオを構築

検証の結果、リスクアノマリーが存在し、必ずしも「高リスク=高リターン」「低リスク=低リターン」は成立していません。
この要因は「高リスク=低リターン銘柄群」の存在です。

期間:1986年1月~2021年3月末
※東証1部上場銘柄を対象
※銘柄毎にトータルリスクを算出し、分位分析(各分位ポートフォリオは均等加重)しております。
1Q(第1分位)=低リスク 5Q(第5分位)=高リスク
(出所)東京証券取引所、QUICKより当社作成

「高リスク=低リターン」銘柄への投資を抑制することで、より効率的な低リスクポートフォリオを構築します。

ベンチマークよりも低いリスク水準を維持しつつ、中長期的にベンチマークを1~3%程度上回る収益の獲得を目指します。

ベンチマーク
TOPIX(配当込み)
目標リターン
中長期的にベンチマークを1~3%程度上回る
収益の獲得
目標リスク
ベンチマークの70~80%程度

低リスク株式運用実績を持つマーチンゲール・アセット・マネジメントのノウハウを活用します

マーチンゲール・アセット・マネジメントについて

・1987年設立、著名な大学の多いボストンを拠点としています。
・行動ファイナンスの先駆者として株式プロダクトに特化したクオンツ運用会社です。
・調査・研究を非常に重視し、その更なる強化の為に、2010年5月にアカデミック・アドバイザリー・ボードを設置しました。リスクアノマリーを提唱する3名の学者(ハーバードビジネススクール教授、コロンビア大学ビジネススクール教授、マサチューセッツ工科大学ビジネススクール教授)によりボードは構成されています。(2021年3月末現在)


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