T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

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日本株ロボット運用投信

  • 愛称カブロボファンド
  • 日本経済新聞掲載名カブロボ
  • タイプ:追加型投信/国内/株式/特殊型

ファンドの特色

  1. わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、複数のカブロボ※1が機動的な売買を行うことで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
  2. ファンド内で稼動するカブロボは、カブロボ・コンテストで優秀とされたカブロボ等の中から、投資顧問会社トレード・サイエンス株式会社が選定し、同社がロボットの指示に基づき投資助言を行います。
  3. 投資環境の変化等に応じて、採用するロボットおよび各ロボットへの投資配分等の変更を行い、その局面で最適と考えられる運用を行います。
  1. ※1カブロボについては下記参照
  • 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

チャート 2017年2月17日現在

基準価額:
11,929
前日比:-21円 (前日比率: -0.18%)
純資産総額:
1,226百万円
  • 基準価額 日次1年
  • 基準価額 月次5年
  • 基準価額 月次10年
赤実線
…基準価額
青実線
…基準価額に分配金(課税前)を加算
年月日分配金
2016年6月15日 0円
2015年6月15日 500円
2014年6月16日 0円
2013年6月17日 0円
2012年6月15日 0円
2011年6月15日 0円
2010年6月15日 0円
累積リターン(2017年1月末)
6ヶ月+7.72%
1年+4.42%
2年+5.91%
3年+9.03%

各種資料のダウンロード

ファンドマネージャーのコメント

【国内株式市場】
当月の国内株式市場は、中旬にトランプ氏の米大統領就任を控え、トランプ政権に対する先行き不透明感により月初から上値が重く、就任日が近づくにつれ徐々に安値を切り下げていきました。その後、トランプ氏が米大統領に就任すると先行き不透明感が薄らぎ、下旬にかけて国内株式市場は徐々に回復基調となり、月初の水準を上回る局面も見られました。しかし、トランプ新大統領による具体的な政策が徐々に明るみに出始めると、新政権に対する警戒感によるリスク回避の動きが再燃し、月初とほぼ変わらぬ水準まで値を下げ月末を迎えました。
こうした動きにより、TOPIXは前月末比0.2%上昇し、1,521.67ポイントとなりました。

【運用概況】
当月末の基準価額は、前月末比で0.6%上昇し、11,812円となりました。当月中の売買件数は54件、売買代金は約13億6千万円となりました。株式の実質組入比率は、月初は60%程度で運用し、中旬にかけては55%程度の水準で運用しましたが、その後は徐々に引下げ、月末にかけては概ね30%程度で運用しました。なお、月末時点では32.7%となっています。
各ロボットの投資基本配分比率は、前月同様、NtRider-Exp 20%、mikazuki 30%、Active Algonoid 10%、SD 40%で運用しました。基準価額変動の主な要因ですが、プラス面として、組入比率が高位となるタイプのSDをはじめ、短期間の売買をするタイプのmikazukiの成績がプラスになったことが挙げられます。なお、投資比率を考慮した基準価額への貢献度は、mikazuki、SD、NtRider-Exp、Active Algonoidの順となりました。

※当ファンドの投資顧問会社であるトレード・サイエンス株式会社より入手した運用コメントをもとに作成しています。
※各ロボットが同一銘柄の売りと買いを同タイミングで行った場合、相殺して発注を行いますので、文中の売買件数および売買代金は、各ロボットの合計と相違する場合があります。

販売会社

あかつき証券株式会社 ウェブサイト[新しいウインドウで開きます]
SMBCフレンド証券株式会社 ウェブサイト[新しいウインドウで開きます]
エース証券株式会社 ウェブサイト[新しいウインドウで開きます]
日産証券株式会社 ウェブサイト[新しいウインドウで開きます]
マネックス証券株式会社 ウェブサイト[新しいウインドウで開きます]

ファンドの詳細

ファンドの特色

  • わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、複数のカブロボ※1が機動的な売買を行うことで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
  • ファンド内で稼動するカブロボは、カブロボ・コンテストで優秀とされたカブロボ等の中から、投資顧問会社トレード・サイエンス株式会社が選定し、同社がロボットの指示に基づき投資助言を行います。
  • 投資環境の変化等に応じて、採用するロボットおよび各ロボットへの投資配分等の変更を行い、その局面で最適と考えられる運用を行います。
  1. ※1カブロボについては下記参照
  • 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

カブロボとは?

カブロボとは、複数のマーケットデータを取り込んだ後、株式の売買注文を自動生成するコンピュータ・プログラムで構成されるロボットです。

  • 各ロボットは、あらかじめ組み込まれたプログラミングにより分析を行い、ポートフォリオや個別銘柄(売買銘柄・数量等)を決定します。
  • 各ロボットは、前・後場ごとに東証第一部上場銘柄のうち、投資ユニバースとなる約500銘柄の取引データを取り込み、自動的に売買注文を作成します。
  • 空売りは行いません。
  • ロボットのしくみは、今後変更となる可能性があります。
  • 株式市場の状況によっては、株式の組入比率がゼロまたは数%の水準で、ある程度の期間続くことがあります。この場合、余資の効率運用の観点から、短期債券等を組み入れることがあります。
    (株式の組入比率がゼロの状態でも信託報酬はかかります。)

カブロボ・コンテストについて

  • カブロボ・コンテストとは、常時開催中のプログラミングコンテストです。
  • 定期的な審査を行い、常に優秀なロボットの開発・改良に努めています。
  • 2004年から3回の大会を経て現在は定常開催形式で運営しており、参加者は延べ23,000人を超えています。

(2016年6月末日現在)

運用プロセス

ファンドは、複数のロボットを組み合わせて運用を行います。ロボットの選定・投資銘柄・数量等決定のための情報提供および助言をトレード・サイエンス株式会社が行います。

[図]

※1 上記の「ロボット選定プロセス」および「ポートフォリオ構築プロセス」は上図作成時点のものであり、今後変更となる可能性があります。
※2 各ロボットは、アルゴリズムの考え方についての評価をはじめ、定性・定量両面からの他に、独自の評価項目から多面的に評価、ランキングされます。
※3 ロボット・ユニバースに含まれるロボットの数は、開発および改良の状況やシミュレーション結果により変動します。
※4 実運用ロボットの数は、開発および改良の状況やシミュレーション結果により変動します。

トレード・サイエンス株式会社について

トレード・サイエンス株式会社は、多くの企業や大学およびその関係者、マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社(現マネックスグループ株式会社)によって2006年に設立されました。2007年にはカブロボによる投資助言サービスを開始し、2008年にマネックスグループ株式会社の完全子会社となりました。
トレード・サイエンス株式会社では、推論アルゴリズムやニューラルネットワーク等の情報系の先端研究を金融工学に応用することを標榜して、大学や研究機関と共に、多様なアプローチによるカブロボの研究開発を行っています。ファンドにおいては、それらの技術を活用しています。

  • トレード・サイエンス株式会社は、委託会社と締結した投資顧問契約に基づき、委託会社に提供した投資助言の内容を、マネックス証券株式会社およびマネックスグループ株式会社に提供することはありません。また、マネックス証券株式会社およびマネックスグループ株式会社は、ファンドの投資助言に関与することはありません。
  • マネックス証券株式会社およびマネックスグループ株式会社は、当該会社および当該会社の役職員が、トレード・サイエンス株式会社から委託会社に提供された投資助言の内容を利用して自己または第三者の計算において有価証券等の売買を行うことがないように十分な措置を取ることとしています。

分配方針

毎決算時(6月15日、休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。

  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

主な投資リスク

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。

ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスク

  • 株価変動リスク
  • その他、株式市場の状況によっては、株式の売買が数多く発生し(売買回転率の上昇)、多額の売買コストが発生する可能性があります。
    ロボットが機能しない等システム運用関係の不慮の出来事に起因するリスクが生じる可能性があります。
  • 基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

  • ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
  • 分配金に関する留意点
    • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
    • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
    • 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

デリバティブ取引のリスク管理方法

当ファンドはヘッジ目的限定でデリバティブ取引の投資指図を行うため、原則として簡便法でリスクを管理します。

  • お申込みの際は、「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をよくお読みください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料購入価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
購入時手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
信託財産留保額換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)毎日、ファンドの純資産総額に年1.512%(税抜1.40%)の率を乗じて得た額とします。
その他の費用・手数料
  • 信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
  • 証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産が負担します。

これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません。

補足

  • 上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 詳細につきましては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をお読みください。

お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額 購入申込受付日の基準価額
購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位 販売会社が定める単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた額
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
申込締切時間 原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。
換金制限 ありません。
購入・換金申込受付の中止及び取消し 金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
信託期間 無期限(2009年7月29日設定)
繰上償還 受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合等には、繰上償還となる場合があります。
決算日 6月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
販売会社との契約によっては、税引後無手数料で再投資が可能です。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
信託金の限度額 150億円
公告 委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページに掲載します。
運用報告書 毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
課税関係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除の適用はありません。
  • 当ページ掲載事項は、ファンドの商品概要ならびに基準価額等運用状況について周知することを目的として、T&Dアセットマネジメント株式会社が作成したものです。
  • 当ページは、特定の金融商品等の勧誘を目的とするものではありません。
  • 当ページ掲載事項は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
    また、当ページに掲載されているグラフ、パフォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
    当ページに掲載されている意見・見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり、将来予告なく変更されることがあります。
  • 当社は、当ページ記載事項から生じるいかなる責務を負うものではありません。
  • 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。
    したがいまして、元本が保証されているものではありません。
    これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
    また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 投資信託のご購入時は、各販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

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