日本株ロボット運用投信
- 愛称：カブロボファンド
- 日本経済新聞掲載名：カブロボ
- タイプ：追加型投信/国内/株式/特殊型
ファンドの特色
- わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、複数のカブロボ※1が機動的な売買を行うことで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
- ファンド内で稼動するカブロボは、カブロボ・コンテストで優秀とされたカブロボ等の中から、投資顧問会社トレード・サイエンス株式会社が選定し、同社がロボットの指示に基づき投資助言を行います。
- 投資環境の変化等に応じて、採用するロボットおよび各ロボットへの投資配分等の変更を行い、その局面で最適と考えられる運用を行います。
- ※1カブロボについては下記参照
- ※資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
チャート 2012年2月22日現在
- 基準価額:
- 10,189円
- 前日比: +49円 (前日比率: +0.48%)
- 純資産総額:
- 2,513百万円
基準価額 日次1年
基準価額 月次5年
基準価額 月次10年
- 赤実線
- …基準価額
- 青実線
- …基準価額に分配金（課税前）を加算
| 年月日 | 分配金 |
|---|---|
| 2011年6月15日 | 0円 |
| 2010年6月15日 | 0円 |
| 累積リターン（2012年1月末） | |
|---|---|
| 6ヶ月 | -2.94% |
| 1年 | -0.78% |
| 2年 | +2.27% |
| 3年 | -% |
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ファンドの詳細
ファンドの特色
- わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、複数のカブロボ※1が機動的な売買を行うことで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
- ファンド内で稼動するカブロボは、カブロボ・コンテストで優秀とされたカブロボ等の中から、投資顧問会社トレード・サイエンス株式会社が選定し、同社がロボットの指示に基づき投資助言を行います。
- 投資環境の変化等に応じて、採用するロボットおよび各ロボットへの投資配分等の変更を行い、その局面で最適と考えられる運用を行います。
- ※1カブロボについては下記参照
- ※資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
カブロボとは？
カブロボとは、複数のマーケットデータを取り込んだ後、株式の売買注文を自動生成するコンピュータ・プログラムで構成されるロボットです。
- 各ロボットは、あらかじめ組み込まれたプログラミングにより分析を行い、ポートフォリオや個別銘柄（売買銘柄・数量など）を決定します。
- 各ロボットは、前・後場ごとに東証第1部上場銘柄のうち、投資ユニバースとなる約500銘柄の取引データを取り込み、自動的に売買注文を作成します。
- ※空売りは行いません。
- ※ロボットのしくみは、今後変更となる可能性があります。
- ※株式市場の状況によっては、株式の組入比率がゼロまたは数％の水準で、ある程度の期間続くことがあります。この場合、余資の効率運用の観点から、短期債券などを組み入れることがあります。
（株式の組入比率がゼロの状態でも信託報酬はかかります。）
カブロボ・コンテストについて
- カブロボ・コンテストとは、常時開催中のプログラミングコンテストです。
- 2004年から3回の大会を経て現在は定常形式で運営しており、参加者は延べ20,000人を超えています。（2011年7月末現在）
- 定期的な審査を行い、常に優秀なロボットの開発・改良に努めています。
運用プロセス
当ファンドは、複数のロボットを組み合わせて運用を行います。ロボットの選定・投資銘柄・数量等決定のための情報提供および助言をトレード・サイエンス株式会社が行います。
ロボット選定プロセス※1
ポートフォリオ構築プロセス※1
- ※1上記の「ロボット選定プロセス」および「ポートフォリオ構築プロセス」は上図作成時点のものであり、今後変更となる可能性があります。
- ※2各ロボットは、アルゴリズムの考え方についての評価をはじめ、定性・定量両面からのほかに、独自の評価項目から多面的に評価、ランキングされます。
- ※3ロボット・ユニバースに含まれるロボットの数は、開発および改良の状況やシミュレーション結果により変動します。
- ※4実運用ロボットの数は、開発および改良の状況やシミュレーション結果により変動します。
- ※5運用金額・相場状況に応じて3ヵ月に一度を目処にアロケーションを見直します。
トレード・サイエンス株式会社について
トレード・サイエンス株式会社は、多くの企業や大学およびその関係者、マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社（現マネックスグループ株式会社）によって2006年に設立されました。2007年にはカブロボによる投資助言サービスを開始し、2008年にマネックスグループ株式会社の完全子会社となりました。
トレード・サイエンス株式会社では、推論アルゴリズムやニューラルネットワーク等の情報系の先端研究を金融工学に応用することを標榜して、大学や研究機関と共に、多様なアプローチによるカブロボの研究開発を行っています。当ファンドにおいては、それらの技術を活用しています。
- ※トレード・サイエンス株式会社は、委託会社と締結した投資顧問契約に基づき、委託会社に提供した投資助言の内容を、マネックス証券株式会社およびマネックスグループ株式会社に提供することはありません。また、マネックス証券株式会社およびマネックスグループ株式会社は、当ファンドの投資助言に関与することはありません。
- ※マネックス証券株式会社およびマネックスグループ株式会社は、当該会社および当該会社の役職員が、トレード・サイエンス株式会社から委託会社に提供された投資助言の内容を利用して自己または第三者の計算において有価証券等の売買を行うことがないように十全の措置を取ることとしています。
主な投資リスク
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスク
- 株価変動リスク
- ※その他、株式市場の状況によっては、株式の売買が数多く発生し（売買回転率の上昇）、多額の売買コストが発生する可能性があります。
ロボットが機能しない等システム運用関係の不慮の出来事に起因するリスクが生じる可能性があります。 - ※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。
- ※お申込みの際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
| 購入時手数料 | 購入価額に、3.15％（税抜3.0％）以内で販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
|---|---|
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
| 運用管理費用（信託報酬） | 毎日、ファンドの純資産総額に年1.47％（税抜1.40％）の率を乗じて得た額とします。 |
|---|---|
| 監査費用 | 毎日、ファンドの純資産総額に年0.00525％（税抜0.005％）の率を乗じて得た額とし、ファンドでご負担いただきます。 |
| その他 | 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等をファンドでご負担いただきます。これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
補足
- ※上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- ※詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をお読みください。
お申込みメモ
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた額 |
| 換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
| 申込締切時間 | 原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 |
| 換金制限 | ありません。 |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込の受付を取消すことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限（2009年7月29日設定） |
| 繰上償還 | 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、やむを得ない事情が発生した場合等には、繰上償還となる場合があります。 |
| 決算日 | 6月15日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 年1回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 販売会社との契約によっては、税引後無手数料で再投資が可能です。 ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
| 信託金の限度額 | 150億円 |
| 公告 | 委託会社が投資者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 運用報告書 | 毎決算時および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除および益金不算入制度の適用はありません。 |
- 当ページ掲載事項は、ファンドの商品概要ならびに基準価額等運用状況について周知することを目的として、T&Dアセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ページは、特定の金融商品等の勧誘を目的とするものではありません。
- 当ページ掲載事項は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
また、当ページに掲載されているグラフ、パフォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
当ページに掲載されている意見・見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり、将来予告なく変更されることがあります。 - 当社は、当ページ記載事項から生じるいかなる責務を負うものではありません。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。
したがいまして、元本が保証されているものではありません。
これら運用による損益は全て投資者に帰属します。 - 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。 - 投資信託のご購入時は、各販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
