T&Dアセットマネジメント(T&D保険グループ)

一括発注に係る基本方針

1. 基本的な考え方

当社が運用の指図を行う複数の投資信託財産または投資一任契約財産(以下、「ファンド」といいます。)間において、同一銘柄の売却または購入を行う際の公平性を図ることおよび最良執行を目的として、複数のファンドに係わる注文を一括して発注する場合があります。

一括して発注を行うことができる売買注文は、その注文の内容(有価証券の種類および銘柄、売買の別、取引種類ならびに執行する価格または価格帯)が同一条件であって、かつ、次に掲げる注文に該当する売買注文とします。

  1. 発注担当部門が市場取引開始前(後場を含む)までに運用担当部門から受けた売買注文
  2. 発注担当部門が市場取引時間内に運用担当部門から同時に受けた売買注文

一括発注を行なった場合は、平均単価により約定および決済を行います。平均単価の算出方法は、一括発注に係わる総約定金額を総約定数量で除して計算する方法とし、端数が生じる場合の処理については、あらかじめ発注する証券会社と桁数および端数処理の方法を定めます。

2. 対象有価証券および対象取引

一括発注の対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式の現物取引とします。

3. 約定結果の配分方法

一括発注を行った際に内出来となった場合には、各ファンドの発注数量を総発注数量で除して算出される数値に総約定数量を掛けて配分数量を算出します(一次配分)。この場合、計算結果における売買単位未満は切り捨てます。一次配分の結果、残余が発生した場合には、一次配分で切り捨てた端数の多い順に各ファンドに最小売買単位を配分します(二次配分)。複数のファンドの注文数量が同数で、かつ、各ファンドに同数ずつ配分できない場合には、乱数抽選方式によりいずれかのファンドに約定を付与します。

4. 最良執行の基本方針

発注担当部門は、市場の状況や価格等を総合的に勘案したうえで最良執行を図り、必要に応じて分割発注することがあります。

5. 社内管理体制

一括発注を実施するにあたっては、社内規程を整備し、事後検証が可能な体制としています。

取引の公平性を維持すべく、運用担当部門と発注担当部門の役割を明確に分離し、特定のファンドを利する行為を排除します。

コンプライアンス部門は、一括発注に係わる業務執行の公平性の観点から、一括発注の執行状況を検証します。

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